归档
- 24 / 09 《实践中的 Heston 模型》三部曲
- 23 / 09 实践中的 Heston 模型之有限差分
- 12 / 09 【翻译】用于科学计算的 C++11/14 新特性之六
- 11 / 09 【翻译】用于科学计算的 C++11/14 新特性之五
- 10 / 09 【翻译】用于科学计算的 C++11/14 新特性之四
- 09 / 09 【翻译】用于科学计算的 C++11/14 新特性之三
- 05 / 09 【翻译】用于科学计算的 C++11/14 新特性之二
- 04 / 09 【翻译】用于科学计算的 C++11/14 新特性之一
- 17 / 08 《理解收益率曲线》系列
- 30 / 06 神经网络 + 模型校准文献总结
- 10 / 12 径向基函数法文献总结
- 12 / 08 QuantLib 金融计算——原理之有限差分法（FDM）
- 01 / 12 局部波动率建模文献总结
- 10 / 08 构建可微分的衍生品定价框架
- 05 / 06 实践中的 Heston 模型之随机模拟
- 06 / 03 使用 SWIG 时遇到 Assertion Failed 的原因与解决方法
- 20 / 02 实践中的 Heston 模型之半解析解
- 18 / 12 QuantLib 金融计算——为 QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展
- 04 / 12 QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数
- 25 / 10 Sobol 序列并行化的实践经验
- 10 / 10 QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患
- 09 / 08 SWIG3 中文手册——36 SWIG 与 Python
- 25 / 06 常见雪球期权总结
- 24 / 04 QuantLib 金融计算——原理之蒙特卡洛（Monte Carlo）
- 18 / 02 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2）
- 17 / 02 QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析
- 04 / 02 QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式
- 21 / 01 QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap
- 20 / 01 准备 FRM 考试的方法、工具与教训
- 24 / 12 用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型
- 16 / 12 经典与调整的 Campisi 归因模型
- 18 / 11 QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）
- 16 / 11 QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力
- 15 / 11 QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱
- 21 / 09 QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性
- 07 / 09 在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 arch 包）
- 26 / 08 QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD）
- 05 / 08 QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS
- 10 / 07 QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验
- 04 / 07 可转债研报阅读笔记
- 29 / 06 SWIG3 中文手册——13 约定
- 28 / 06 SWIG3 中文手册——12 自定义功能
- 07 / 06 SWIG3 中文手册——11 类型映射
- 29 / 05 【翻译】Quant 应该怎样写博客？
- 22 / 05 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2）
- 06 / 04 仿射期限结构模型：理论与实现——理论部分
- 06 / 04 仿射期限结构模型：理论与实现——实现部分
- 22 / 03 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（1）
- 14 / 03 QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3）
- 23 / 02 QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（2）
- 18 / 02 SWIG3 中文手册——10 参数处理
- 06 / 02 SWIG3 中文手册——9 SWIG 库
- 05 / 02 《Interest Rate Risk Modeling》第十一章：信用债的久期模型
- 02 / 02 《Interest Rate Risk Modeling》第十章：主成分模型与 VaR 分析
- 30 / 01 《Interest Rate Risk Modeling》第九章：关键利率久期和 VaR 分析
- 29 / 01 《Interest Rate Risk Modeling》第八章：基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲
- 28 / 01 一个寻找 SDE 解析解的经验方法——借助 SymPy 计算机代数系统
- 12 / 01 《Interest Rate Risk Modeling》第七章：用债券期权对冲
- 09 / 01 一个主成分回归中隐藏的思维陷阱
- 01 / 01 《Interest Rate Risk Modeling》第六章：用利率期货对冲
- 28 / 12 SWIG3 中文手册——8 预处理
- 23 / 12 SWIG3 中文手册——7 SWIG 与 C++11
- 21 / 12 《Interest Rate Risk Modeling》第五章：久期向量模型
- 16 / 12 QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（1）
- 15 / 12 SWIG3 中文手册——6 SWIG 和 C++
- 11 / 12 《Interest Rate Risk Modeling》第四章：M-absolute 和 M-square 风险度量
- 08 / 12 《Interest Rate Risk Modeling》第三章：拟合期限结构
- 07 / 12 《Interest Rate Risk Modeling》第二章：债券价格、久期与凸性
- 05 / 12 SWIG3 中文手册——5 SWIG 基础知识
- 24 / 11 SWIG3 中文手册——4 脚本语言
- 24 / 11 《Interest Rate Risk Modeling》第一章：利率风险建模概览
- 23 / 11 SWIG3 中文手册——3 Windows 上使用 SWIG
- 22 / 11 SWIG3 中文手册——2 引言
- 21 / 11 SWIG3 中文手册——1 前言
- 19 / 11 QuantLib 金融计算——利率曲线之构建曲线（5）
- 21 / 10 国开与国债利差形成的猜想
- 06 / 10 期限结构建模的微型数据库
- 25 / 09 读《PMI 分析手册》
- 21 / 09 QuantLib 金融计算——利率曲线之构建曲线（4）
- 16 / 09 《构建 QuantLib》正式出版
- 13 / 08 QuantLib 金融计算——利率曲线之构建曲线（3）
- 14 / 07 QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析
- 30 / 06 季调方法论
- 14 / 06 如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验
- 10 / 06 卖方分析高频数据的方法论
- 08 / 06 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
- 28 / 05 QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类
- 28 / 05 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类
- 30 / 04 计量经济学中混频数据的处理
- 29 / 04 券商宏观研究中高频数据的使用
- 08 / 04 QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类
- 31 / 03 QuantLib 金融计算——模拟跳扩散过程
- 30 / 03 QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
- 15 / 03 【翻译】如何自出版一本书：定制 bookdown
- 14 / 03 【翻译】如何自出版一本书：一份资源清单
- 19 / 02 【翻译】在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 rugarch 包）
- 13 / 02 《Head First 设计模式》读书笔记
- 12 / 02 QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程
- 27 / 01 QuantLib 金融计算——随机过程之概述
- 22 / 01 QuantLib 金融计算——随机过程之一般 Black Scholes 过程
- 22 / 12 矩估计遇到神经网络
- 16 / 12 QuantLib 金融计算——数学工具之求解器
- 09 / 12 《Implementing QuantLib》译后记
- 08 / 12 在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题（续）
- 19 / 11 【翻译】在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题
- 06 / 11 QuantLib 金融计算——数学工具之随机数发生器
- 29 / 10 QuantLib 金融计算——数学工具之优化器
- 28 / 10 MACD 的数学解释
- 23 / 10 QuantLib 金融计算——数学工具之插值
- 24 / 09 QuantLib 金融计算——数学工具之数值积分
- 15 / 09 读《商业银行流动性系列专题》
- 06 / 09 行业利差构建总结
- 28 / 08 QuantLib 金融计算——利率曲线之构建曲线（2）
- 22 / 08 QuantLib 金融计算——利率曲线之构建曲线（1）
- 21 / 08 读《信用违约模式全梳理》
- 07 / 08 读《3M 利率分析新框架》
- 24 / 06 QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类
- 10 / 06 QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类
- 01 / 06 收益率曲线形态的动力学：实证证据、经济学解释和理论基础
- 31 / 05 收益率曲线交易的分析框架
- 19 / 05 读《收益率曲线的投资交易笔记》
- 05 / 05 QuantLib 金融计算——天数计算规则详解
- 17 / 04 QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类
- 11 / 04 QuantLib 金融计算——基本组件之 DateGeneration 类
- 07 / 04 QuantLib 金融计算——基本组件之 DayCounter 类
- 03 / 04 QuantLib 金融计算——基本组件之 Calendar 类
- 31 / 03 QuantLib 金融计算——基本组件之 Date 类
- 25 / 03 【翻译】挑选合适的机器学习资料
- 16 / 03 QuantLib 金融计算——QuantLib 入门
- 07 / 03 凸度偏差与收益率曲线
- 10 / 02 AIMR 固定收益推荐读物
- 04 / 02 预测美国债券回报
- 01 / 02 久期增加会提高长期预期回报吗？
- 28 / 01 市场收益率预期与远期收益率
- 25 / 01 远期收益率分析概述