QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（1）
介绍用 QuantLib 对存续的普通利率互换合约估值。
徐瑞龙的博客
QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（3）
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QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（2）
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SWIG3 中文手册——10 参数处理
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SWIG3 中文手册——9 SWIG 库
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《Interest Rate Risk Modeling》第十一章：信用债的久期模型
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《Interest Rate Risk Modeling》第十章：主成分模型与 VaR 分析
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《Interest Rate Risk Modeling》第九章：关键利率久期和 VaR 分析
《Interest Rate Risk Modeling》第九章知识思维导图
《Interest Rate Risk Modeling》第八章：基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲
《Interest Rate Risk Modeling》第八章知识思维导图
一个寻找 SDE 解析解的经验方法——借助 SymPy 计算机代数系统
本文记述了一种找到 SDE 解析解的经验方法，并附带了辅助符号计算的 SymPy 代码。