《Implementing QuantLib》译后记

就在几天之前，经历了一年时间断断续续的坚持，《Implementing QuantLib》的初步翻译工作告一段落。撰写此文作为总结和纪念。

译后记

初心

当我还在读研究生的时候，为了实践某些计算金融学的课题自学了 C++ 语言（当时 C++ 大概是“老派 quant”最为推崇的语言，现在“新派 quant”可能都转向 python 了），进而接触到当时就已经久负盛名的 QuantLib。

刚开始使用 QuantLib 时就遇到了 Luigi 在书中指出的问题：缺乏相应文档的弊端开始显示，我对这个库的整体架构一无所知，函数之间的调用关系似懂非懂，类之间的继承关系不清不楚，更棘手的是当时没有遇到任何中英文文献帮助我解决上述问题。

后来事情出现了好转，我读到了名为《QuantLib 实现》的翻译文章（对不起，我已经记不起译者的名字了），并了解到 Luigi 正在撰写相关文档描述 QuantLib 的整体设计和实现细节，尽管当时文档的内容还非常有限。

直到 2013 年，我得知 Luigi 开始在其网站以博客的形式连载这些文档。当时我曾计划，等 Luigi 差不多写完，我就开始着手翻译工作，因为我主观上觉察到先前的那位译者似乎中断了翻译计划。

但是我高估了意大利人写书的效率。一两年之后我发现 Luigi 的写作转移到了 leanpub 上，接着就是漫长的等待。

收获

2017 年 8 月份，《Implementing QuantLib》的第一个完成版本发布，我的工作在这之后的 11 月份开始。历时一年多的翻译工作，多少有些收获。

最直接的，我得到了一篇几百页的中译本手稿。不过，我更想说的是那些比较抽象的收获。

• 成为领域专家

要写出公认专业的算法和软件，首先要成为特定领域的专家，而不是相反。所以，首要的是去学习，从现成的工具着手，从最简单的问题着手，先成为一个专家。

• 设计模式与知识结构

如果要成功地应用设计模式描述领域问题，那么设计模式所表现出的结构应该和这一领域的知识结构相契合。

举个具体的例子，QuantLib 的核心目的是为一系列金融工具的定价提供一个统一的框架。那么，什么是“定价”？依我的理解，所谓定价就是计算未来预期现金流的贴现值，关键词有这么几个：计算、预期、现金流、贴现。

这几个关键词正好描述了定价问题的知识结构，计算的方式可以分为解析解法、数值解法和随机模拟解法，等等；预期可以指风险中性测度下的期望，或是当前期限结构隐含的均衡结果，等等；现金流可以是固定的（固息债）也可以是随机的（浮息债和期权）；贴现则整个就是期限结构选择的问题。每一个关键词都可以成为一个庞杂的研究课题。QuantLib 目前的设计正是将上述几块的知识抽象成模块，再细分成类，将方法封装进类，最后用“配置类实例”的方式将这几若干实例组合成为一个用于定价计算综合实例（从宏观上看就是策略模式）。

• 知识结构与设计模式

也可以反过来思考，要想理解一个领域的知识结构（前提是已经入门），发现新的细节，就去看这个领域相关的软件库是怎么架构的（最好是 OOP 的）。我关于定价本质的理解正是在研究 QuantLib 架构之后获得启发的，同时也见识到了许多未尝接触过的新课题，比如多曲线贴现。

彩蛋

Luigi 非常热衷于在书中以双关语的形式引经据典，从古典到流行，从神话到科幻，几乎无所不包。这些埋藏的文化彩蛋通常是一些欧美文化圈的人才能熟知的典故，对于汉语文化圈的人来讲可能非常陌生，甚至不知所云。比如这个，第 7 章中出现的“curiouser and curiouser”，这句话是一个彩蛋，它最著名的出处是《爱丽丝梦游仙境》。不过这里用作双关语，用来形容“奇异（Curiously）递归模板模式”中让人费解的继承关系。

在翻译的过程中，我竭尽所能发现尽可能多的彩蛋，考证其出处、注解其语义。寻找彩蛋的过程让耗时枯燥的翻译工作妙趣横生，这完全超出了我的预料。

目前已经找出了大约五十个彩蛋，均以译注的形式呈现出来。

鸣谢

最后，特别感谢林晓博士在百忙之中抽出时间来为本书作序。