《Interest Rate Risk Modeling》第一章：利率风险建模概览

利率风险建模概览

思维导图

一些想法

• 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。
• 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期，试试正交多项式？
• Nelson-Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态，因此可以搞出类似主成份久期的模型。