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《Interest Rate Risk Modeling》第十一章：信用债的久期模型

《Interest Rate Risk Modeling》第十一章知识思维导图

发表于 更新于
作者 徐瑞龙
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信用债的久期模型

本章以“自上而下”的方法论认识信用债的利率风险，不同于传统的久期和信用利差久期的概念，让人耳目一新。

思维导图

读书笔记 利率风险 固收
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