《Interest Rate Risk Modeling》第七章：用债券期权对冲

《Interest Rate Risk Modeling》第七章知识思维导图

发表于 2020/01/12 更新于 2024/09/15

作者 徐瑞龙

1 分钟阅读

用债券期权对冲

一些关键结果没有推导过程，建议结合《随机利率模型及相关衍生品定价》学习

思维导图

读书笔记利率风险固收

本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权