QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类

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QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类

载入 QuantLib：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.15

概述

QuantLib 中描述货币之间汇率信息的类是 ExchangeRate，Currency 体系内的每两种货币都可以生成出一个 ExchangeRate 对象。

构造函数

ExchangeRate 的构造函数非常固定，接受三个参数：

ExchangeRate(source,
             target,
             rate)

• source：一个 Currency 对象，表示源货币；
• target：一个 Currency 对象，表示目标货币；
• rate：一个浮点数，表示“source 对 target”的汇率。

成员函数

常用成员函数如下：

• source()：返回 Currency 对象，即源货币；
• target()：返回 Currency 对象，即目标货币；
• rate()：返回浮点数，即汇率；
• type()：返回内置的整数常量，
  • ExchangeRate.Direct：等于 0，表示该汇率是通过构造函数直接构造的；
  • ExchangeRate.Derived：等于 1，表示该汇率是通过其他汇率对象简间接构造的；
• exchange(amount)：amount 是一个 Money 对象，该函数将 amount 转换成等价值的其他货币；
• chain(r1, r2)：r1 和 r2 是 ExchangeRate 对象，所涉及的货币必须构成一个三角关系，该函数将返回一个 ExchangeRate 对象，补全三角关系中缺失的一边。

示例，

import QuantLib as ql
usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()

usdTocny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.85)

m_usd = 1.32 * usd
m_cny = 5.32 * cny

print(
    'Converting from USD: ', m_usd, ' = ',
    usdTocny.exchange(m_usd))
print(
    'Converting from CNY: ', m_cny, ' = ',
    usdTocny.exchange(m_cny))

print(usdTocny.source())
print(usdTocny.target())
print(usdTocny.rate())

eur = ql.EURCurrency()

cnyToeur = ql.ExchangeRate(eur, cny, 7.73)

usdToeur = ql.ExchangeRate.chain(usdTocny, cnyToeur)

m_eur = 1000.0 * eur

print(
    'Converting from EUR: ', m_eur, ' = ',
    usdToeur.exchange(m_eur))

print(usdTocny.type() == ql.ExchangeRate.Direct)
print(usdToeur.type() == ql.ExchangeRate.Derived)

Converting from USD:  $ 1.32  =  Y 9.04
Converting from CNY:  Y 5.32  =  $ 0.78
U.S. dollar
Chinese yuan
6.85
Converting from EUR:  EUR 1000.00  =  $ 1128.47
True
True

结果会根据货币的类型自动四舍五入。