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QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate 类

介绍 QuantLib 基本组件 InterestRate 类的使用。

由于版本问题,代码可能与最新版不兼容。

QuantLib 金融计算——基本组件之 InterestRate

概述

围绕利率展开的若干计算(如计算贴现因子)是固定收益分析中最基础的部分。同时,由于固定收益产品在付息频率、计息方式、天数计算规则等细节方面的多样性,这一块的计算显得更加复杂繁琐。QuantLib 将与利率有关的计算整合封装在 InterestRate 类,用户所作的只是按照规定配置特定的参数。

载入 QuantLib:

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import QuantLib as ql

print(ql.__version__)
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1.12

InterestRate 对象的构造

InterestRate 对象的构造需要四个参数,

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InterestRate(r,
             dc,
             comp,
             freq)

这些变量的类型和解释如下:

  • r,浮点数,利率大小;
  • dcDayCounter 对象,配置天数计算规则;
  • comp,整数,配置计息方式,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量;
  • freq,整数,配置付息频率,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。

目前 quantlib-python 支持的计息方式有:

  • Simple,$1 + r\tau$,单利
  • Compounded,$(1 + r)^\tau$,复利
  • Continuous,$e^{r\tau}$,连续复利

目前 quantlib-python 支持的计息方式有很多:

  • NoFrequency,无付息;
  • Once,付息一次,常见于零息债券;
  • Annual,每年付息一次;
  • Semiannual,每半年付息一次;
  • EveryFourthMonth,每 4 个月年付息一次;
  • Quarterly,每季度付息一次;
  • Bimonthly,每两个月付息一次;
  • Monthly,每月付息一次;
  • EveryFourthWeek,每 4 周付息一次;
  • Biweekly,每两周付息一次;
  • Weekly,每周付息一次;
  • Daily,每天付息一次。

一些常用的成员函数

下面是一些常用的成员函数:

  • rate():浮点数,返回利率的值;
  • dayCounter()DayCounter 对象,返回控制天数计算规则的成员变量;
  • compounding():整数,返回计息方式;
  • frequency():整数,返回付息频率。
  • discountFactor(d1, d2):浮点数,d1d2 都是 Date 型对象(d1 < d2),返回 d1d2 的贴现因子大小;
  • compoundFactor(d1, d2):浮点数,d1d2 都是 Date 型对象(d1 < d2),返回 d1d2 的付息因子大小;
  • equivalentRate(resultDC, comp, freq, d1, d2)InterestRate 对象,返回某个与当前对象等价的 InterestRate 对象,该对象的配置参数包括 resultDCcompfreq
    • d1d2 都是 Date 型对象(d1 < d2
    • resultDCDayCounter 对象,配置天数计算规则;
    • comp,整数,配置计息方式,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量;
    • freq,整数,配置付息频率,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。

某些情况下需要根据付息因子的大小逆算利率,InterestRate 类提供了函数 impliedRate 实现这一功能:

  • impliedRate(compound, resultDC, comp, freq, d1, d2)InterestRate 对象,返回逆算出的 InterestRate 对象,该对象的配置参数包括 resultDCcompfreq
    • d1d2 都是 Date 型对象(d1 < d2
    • resultDCDayCounter 对象,配置天数计算规则;
    • comp,整数,配置计息方式,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量;
    • freq,整数,配置付息频率,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。

例子1:

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def InterestRate1():
    dc = ql.ActualActual()
    myRate = ql.InterestRate(
        0.0341, dc, ql.Simple, ql.Annual)

    print('Rate:', myRate)

    d1 = ql.Date(10, ql.September, 2009)
    d2 = d1 + ql.Period(3, ql.Months)
    compFact = myRate.compoundFactor(d1, d2)

    print('Compound Factor: ', compFact)
    print('Discount Factor: ', myRate.discountFactor(d1, d2))
    print(
        'Equivalent Rate: ',
        myRate.equivalentRate(
            dc, ql.Continuous, ql.Semiannual, d1, d2))

    implRate = ql.InterestRate.impliedRate(
        compFact, dc, ql.Simple, ql.Annual, d1, d2)

    print('Implied Rate from Comp Fact : ', implRate)


InterestRate1()
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Rate: 3.410000 % Actual/Actual (ISDA) simple compounding
Compound Factor:  1.0085016438356165
Discount Factor:  0.9915700248109837
Equivalent Rate:  3.395586 % Actual/Actual (ISDA) continuous compounding
Implied Rate from Comp Fact :  3.410000 % Actual/Actual (ISDA) simple compounding
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权