QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类

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QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类

载入 QuantLib：

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)

1.15

概述

若要在 QuantLib 中对货币进行代数计算，就要将 Currency 对象转变成为一个 Money 对象。

构造函数

Money 的构造函数有两种，都接受两个参数：

Money(currency, value)
Money(value, currency)

• currency：一个 Currency 对象；
• value：一个浮点数，表示货币的数量。

Money 通常不显式构造，而是用通过 Currency 对象乘一个浮点数产生：

cny = ql.CNYCurrency()

m = 123.4567 * cny

成员函数

常用成员函数如下：

• currency()：返回 Currency 对象，即货币；
• value()：返回浮点数，即货币量；
• rounded()：返回四舍五入后的 Money 对象。

此外 Money 类重载了运算符，以实现基本的代数计算。

示例，

cny = ql.CNYCurrency()

m = 123.4567 * cny

print(m.value())
print(m.currency())
print(m.rounded())
print(m * 10)
print(m + m)

123.4567
Chinese yuan
Y 123.46
Y 1234.57
Y 246.91

结果会根据货币的类型自动四舍五入。