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QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类

介绍 QuantLib 基本组件 Schedule 类的使用。

由于版本问题,代码可能与最新版不兼容。

QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule

概述

Schedule 类用于构造一个特定的日期列表,例如债券的付息日列表,是 QuantLib 中固定收益类产品分析最常用到的组件。

载入 QuantLib:

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import QuantLib as ql

print(ql.__version__)
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Schedule 对象的构造

Schedule 类对象的构造依赖于之前介绍的几个基本组件。

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Schedule(effectiveDate ,
         terminationDate ,
         tenor,
         calendar,
         convention,
         terminationDateConvention,
         rule,
         endOfMonth,
         firstDate = Date (),
         nextToLastDate = Date ())

这些变量的类型和解释如下:

  • effectiveDateterminationDate:日期,日历列表的起始、结束日期,例如债券的起息日和到期日。
  • tenorPeriod 对象,相邻两个日期的间隔,例如债券的付息频率(1 年或 6 个月)或利率互换的利息重置频率(3 个月)。
  • calendar:日历表,生成日期所遵循的特定日历表。
  • convention:整数,如何调整非工作日(除最后一个日期外),取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。
  • terminationDateConvention:整数,如果最后一个日期是非工作日,该如何调整,取值范围是 quantlib-python 的一些预留变量。
  • ruleDateGeneration 的成员,生成日期的规则。
  • endOfMonth:如果起始日期在月末,是否要求其他日期也要安排在月末(除最后一个日期外)。
  • firstDate, nextToLastDate(可选):日期,专门为生成方法 rule 提供的起始、结束日期(不常用)。

作为“容器”的 Schedule 对象

Schedule 对象的行为和 Python 中的 list 非常相似,作为一种存储 Date 对象的序列容器存在。因此下面两个函数是可用的:

  • len(sch):返回 Schedule 对象 sch 内日期的个数。
  • [i]:返回第 i 个日期。

作为序列容器,和 list 一样,Schedule 对象也是可迭代的。

假设想要获得 2017 年每月首个工作日的列表:

  • 起始、结束日期分别是 2017-01-01 和 2017-12-01。
  • 时间间隔是一个月。
  • 日历表遵循中国银行间市场的规定
  • 遇到非工作日就递延到下一工作日

例子 1:

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def testingSchedule1():
    effectiveDate = ql.Date(1, ql.January, 2017)
    terminationDate = ql.Date(1, ql.December, 2017)
    tenor = ql.Period(1, ql.Months)
    calendar = ql.China(ql.China.IB)
    convention = ql.Following
    terminationDateConvention = ql.Following
    rule = ql.DateGeneration.Forward
    endOfMonth = False

    mySched = ql.Schedule(
        effectiveDate,
        terminationDate,
        tenor,
        calendar,
        convention,
        terminationDateConvention,
        rule,
        endOfMonth)

    for i in range(len(mySched)):
        print(mySched[i])
    
    print('------')
    
    for i in mySched:
        print(i)
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April 1st, 2017
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June 1st, 2017
July 3rd, 2017
August 1st, 2017
September 1st, 2017
October 9th, 2017
November 1st, 2017
December 1st, 2017
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May 2nd, 2017
June 1st, 2017
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August 1st, 2017
September 1st, 2017
October 9th, 2017
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December 1st, 2017

一些常用的成员函数

  • until(d):从日期列表中截取前半部分,并保证最后一个日期是 d
  • isRegular(i):判断第 i 个区间是否完整。这个概念需要解释以下:如果一个 Schedule 对象含有 n 个日期,那么这个对象就含有 n-1 个区间。如果第 i 个区间的长度和事先规定的时间间隔一致,那么这个区间就是完整的(Regular)。

例子 2:

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def testingSchedule2():
    effectiveDate = ql.Date(1, ql.January, 2017)
    terminationDate = ql.Date(1, ql.December, 2017)
    tenor = ql.Period(1, ql.Months)
    calendar = ql.China(ql.China.IB)
    convention = ql.Following
    terminationDateConvention = ql.Following
    rule = ql.DateGeneration.Forward
    endOfMonth = False

    mySched = ql.Schedule(
        effectiveDate,
        terminationDate,
        tenor,
        calendar,
        convention,
        terminationDateConvention,
        rule,
        endOfMonth)

    mySched = mySched.until(ql.Date(15, ql.June, 2017))

    for i in mySched:
        print(i)

    print('------')

    for i in range(len(mySched) - 1):
        print('{}-th internal is regular? {}'.format(
            i + 1, mySched.isRegular(i + 1)))
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May 2nd, 2017
June 1st, 2017
June 15th, 2017
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1-th internal is regular? True
2-th internal is regular? True
3-th internal is regular? True
4-th internal is regular? True
5-th internal is regular? True
6-th internal is regular? False

最后一个区间的长度只有 15 天,所以是“不完整的”。

本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权