利率风险 11

• 《Interest Rate Risk Modeling》第十一章：信用债的久期模型 2020/02/05
• 《Interest Rate Risk Modeling》第十章：主成分模型与 VaR 分析 2020/02/02
• 《Interest Rate Risk Modeling》第九章：关键利率久期和 VaR 分析 2020/01/30
• 《Interest Rate Risk Modeling》第八章：基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲 2020/01/29
• 《Interest Rate Risk Modeling》第七章：用债券期权对冲 2020/01/12
• 《Interest Rate Risk Modeling》第六章：用利率期货对冲 2020/01/01
• 《Interest Rate Risk Modeling》第五章：久期向量模型 2019/12/21
• 《Interest Rate Risk Modeling》第四章：M-absolute 和 M-square 风险度量 2019/12/11
• 《Interest Rate Risk Modeling》第三章：拟合期限结构 2019/12/08
• 《Interest Rate Risk Modeling》第二章：债券价格、久期与凸性 2019/12/07
• 《Interest Rate Risk Modeling》第一章：利率风险建模概览 2019/11/24