固收 29
- 《理解收益率曲线》系列
- 经典与调整的 Campisi 归因模型
- 可转债研报阅读笔记
- 仿射期限结构模型:理论与实现——理论部分
- 仿射期限结构模型:理论与实现——实现部分
- 《Interest Rate Risk Modeling》第十一章:信用债的久期模型
- 《Interest Rate Risk Modeling》第十章:主成分模型与 VaR 分析
- 《Interest Rate Risk Modeling》第九章:关键利率久期和 VaR 分析
- 《Interest Rate Risk Modeling》第八章:基于 LIBOR 模型用互换和利率期权进行对冲
- 《Interest Rate Risk Modeling》第七章:用债券期权对冲
- 《Interest Rate Risk Modeling》第六章:用利率期货对冲
- 《Interest Rate Risk Modeling》第五章:久期向量模型
- 《Interest Rate Risk Modeling》第四章:M-absolute 和 M-square 风险度量
- 《Interest Rate Risk Modeling》第三章:拟合期限结构
- 《Interest Rate Risk Modeling》第二章:债券价格、久期与凸性
- 《Interest Rate Risk Modeling》第一章:利率风险建模概览
- 国开与国债利差形成的猜想
- 期限结构建模的微型数据库
- 读《PMI 分析手册》
- 季调方法论
- 如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验
- 卖方分析高频数据的方法论
- 券商宏观研究中高频数据的使用
- 读《商业银行流动性系列专题》
- 行业利差构建总结
- 读《信用违约模式全梳理》
- 读《3M 利率分析新框架》
- 读《收益率曲线的投资交易笔记》
- AIMR 固定收益推荐读物