在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 arch 包）
本文承接前面的几篇博客，对 Python 中专门用于波动率模型分析的 arch 包进行了简单的测试，试图发现在估计 GARCH 参数时可能存在的问题。
徐瑞龙的博客
QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD）
介绍在 QuantLib 中计算固息债的关键利率久期。
QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS
介绍在 QuantLib 中计算固息债的价格、久期、凸性和 BPS。
QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验
总结 QuantLib C++ 代码改写成 Python 程序的经验。
可转债研报阅读笔记
若干券商研报和学术论文的阅读笔记。
SWIG3 中文手册——13 约定
SWIG3 文档第 13 部分中文翻译
SWIG3 中文手册——12 自定义功能
SWIG3 文档第 12 部分中文翻译
SWIG3 中文手册——11 类型映射
SWIG3 文档第 11 部分中文翻译
【翻译】Quant 应该怎样写博客？
翻译自《5 Words on How to Write a Quant Blog》
QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2）
介绍用 QuantLib 对 Shibor3M 互换合约估值。