QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS
介绍在 QuantLib 中计算固息债的价格、久期、凸性和 BPS。
徐瑞龙的博客
QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验
总结 QuantLib C++ 代码改写成 Python 程序的经验。
可转债研报阅读笔记
若干券商研报和学术论文的阅读笔记。
SWIG3 中文手册——13 约定
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SWIG3 中文手册——12 自定义功能
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SWIG3 中文手册——11 类型映射
SWIG3 文档第 11 部分中文翻译
【翻译】Quant 应该怎样写博客？
翻译自《5 Words on How to Write a Quant Blog》
QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2）
介绍用 QuantLib 对 Shibor3M 互换合约估值。
仿射期限结构模型：理论与实现——理论部分
本文是《Affine Term-Structure Models：Theory and Implementation》的阅读笔记，摘录一些关键结论与公式。
仿射期限结构模型：理论与实现——实现部分
本文介绍如何以面向对象的方式实现《Affine Term-Structure Models：Theory and Implementation》中的算法，并适当的使用设计模式使代码尽可能的优雅。。