经典与调整的 Campisi 归因模型
介绍经典的 Campisi 归因模型以及适应中国市场的调整
徐瑞龙的博客
QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）
介绍主成分久期的概念，并用中国市场的数据作为案例。
QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力
介绍 KRD、Fisher-Weil 久期的概念，并用中国市场的数据展示久期对债券风险的解释能力。
QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱
ActAct 是一个非常特殊的天数计算规则，这里记录一个它的使用陷阱。
QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性
介绍用 QuantLib 分析浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性。
在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 arch 包）
本文承接前面的几篇博客，对 Python 中专门用于波动率模型分析的 arch 包进行了简单的测试，试图发现在估计 GARCH 参数时可能存在的问题。
QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD）
介绍在 QuantLib 中计算固息债的关键利率久期。
QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS
介绍在 QuantLib 中计算固息债的价格、久期、凸性和 BPS。
QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验
总结 QuantLib C++ 代码改写成 Python 程序的经验。
可转债研报阅读笔记
若干券商研报和学术论文的阅读笔记。