有幸通过 FRM 考试，以此纪念。

推导定价金融工具的 PDE 是个常考科目，本文记述了一个直观但不严谨的通用方法——构造无风险组合，并展示了 BS 模型、Heston 模型和零息债券单因子模型三个案例。

介绍经典的 Campisi 归因模型以及适应中国市场的调整

介绍主成分久期的概念，并用中国市场的数据作为案例。

介绍 KRD、Fisher-Weil 久期的概念，并用中国市场的数据展示久期对债券风险的解释能力。

ActAct 是一个非常特殊的天数计算规则，这里记录一个它的使用陷阱。

介绍用 QuantLib 分析浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性。

本文承接前面的几篇博客，对 Python 中专门用于波动率模型分析的 arch 包进行了简单的测试，试图发现在估计 GARCH 参数时可能存在的问题。

介绍在 QuantLib 中计算固息债的关键利率久期。

介绍在 QuantLib 中计算固息债的价格、久期、凸性和 BPS。