QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患

这里记录 QuantLib 中观察者模式带来的一个线程安全隐患。

SWIG3 中文手册——36 SWIG 与 Python

SWIG3 文档第 36 部分中文翻译

常见雪球期权总结

常见雪球期权总结从风险溢价的角度来看，雪球类产品的本质是买方通过承担下跌的尾部风险，换取远超无风险利率的票息收入。对尾部风险的承担则是通过成为看跌期权卖方的形式实现的。标准雪球期权标准雪球期权（【1】）合约的基本要素如下：当前价格 $S_0$ 敲入水平 $K_{in} \ll S_0$，远小于当前价格水平；敲出水平 $K_{out} \ge S_0$，大于等于当...

QuantLib 金融计算——原理之蒙特卡洛（Monte Carlo）

介绍 QuantLib 中蒙特卡洛法的代码架构。

QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2）

介绍用 QuantLib 对 FR007 互换合约估值。

QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析

介绍 QuantLib 中如何实现与利率互换相关的计算。

QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式

介绍 QuantLib 中观察者模式的实现，即 Quote 和 Handle 这两个类。

QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap

介绍 Bootstrap 方法的数学原理和代码架构。

准备 FRM 考试的方法、工具与教训

有幸通过 FRM 考试，以此纪念。

用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型

推导定价金融工具的 PDE 是个常考科目，本文记述了一个直观但不严谨的通用方法——构造无风险组合，并展示了 BS 模型、Heston 模型和零息债券单因子模型三个案例。