总结使用径向基函数求解 PDE 的相关文献。

介绍 QuantLib 中有限差分法的代码架构。

总结构建局部波动率曲面的相关文献。

初步尝试将 QuantLib 和 CppAD 结合起来以实现可自动微分的衍生品定价框架。

总结 Heston 模型随机模拟的相关文献。

发现并解决 32-bit 版本 SWIG 特有的一个问题。

总结 Heston 模型半解析解的相关文献。

以 FR007 互换为例，演示如何为 QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展。

Sobol 序列的方向数影响了所产生随机数的质量，这里比较了 QuantLib 中内置的方向数配置。

介绍并比较了两种 Sobol 序列并行化的方法，分别是分块策略和蛙跳策略。