《理解收益率曲线》系列
当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果的代表。
当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果的代表。
总结使用神经网络校准随机波动率模型参数的相关文献。
总结使用径向基函数求解 PDE 的相关文献。
介绍 QuantLib 中有限差分法的代码架构。
总结构建局部波动率曲面的相关文献。
初步尝试将 QuantLib 和 CppAD 结合起来以实现可自动微分的衍生品定价框架。
总结 Heston 模型随机模拟的相关文献。
发现并解决 32-bit 版本 SWIG 特有的一个问题。
总结 Heston 模型半解析解的相关文献。
以 FR007 互换为例,演示如何为 QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展。