本文将矩估计和神经网络结合，为估计 GARCH(1,1) 模型的参数提出了一个计算框架，并提供了代码实现和计算试验结果。

介绍 QuantLib 中的数学工具。

就在几天之前，经历了一年时间断断续续的坚持，《Implementing QuantLib》的初步翻译工作告一段落。撰写此文作为总结和纪念。 译后记 初心 当我还在读研究生的时候，为了实践某些计算金融学的课题自学了 C++ 语言（当时 C++ 大概是“老派 quant”最为推崇的语言，现在“新派 quant”可能都转向 python 了），进而接触到当时就已经久负盛名的 QuantLi...

本文承接《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》，测试 rugarch 包。

本文翻译自《Problems In Estimating GARCH Parameters in R 》，用数值实验揭示参数估计的不稳定性。

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尝试从数学角度解释 MACD

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