QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类
介绍 QuantLib 基本组件 Currency 类的使用。
徐瑞龙的博客
QuantLib 金融计算——模拟跳扩散过程
讨论如何在 QuantLib 的框架下实现跳扩散过程的模拟。
QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug
修复 BatesProcess 中的两个 Bug。
【翻译】如何自出版一本书：定制 bookdown
本文翻译自 Pablo Casas 的博客 How to self publish a book: customizing Bookdown，感谢作者的授权。 原始链接：https://blog.datascienceheroes.com/how-to-self-publish-a-book-customizing-bookdown/ This post is translate...
【翻译】如何自出版一本书：一份资源清单
本文翻译自 Pablo Casas 的博客 How to self-publish a book: A handy list of resources，感谢作者的授权。 原始链接：https://blog.datascienceheroes.com/how-to-self-publish-a-book/ This post is translated form Pablo Cas...
【翻译】在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题（基于 rugarch 包）
本文翻译自《Problems in Estimating GARCH Parameters in R (Part 2; rugarch)》，用数值实验揭示参数估计的不稳定性。
《Head First 设计模式》读书笔记
用思维导图记录的读书笔记。
QuantLib 金融计算——随机过程之 Heston 过程
介绍 QuantLib Heston 过程的使用。
QuantLib 金融计算——随机过程之概述
概述 QuantLib 中的随机过程类。
QuantLib 金融计算——随机过程之一般 Black Scholes 过程
介绍 QuantLib 一般 Black Scholes 过程的使用。