《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了！ leanpub.com 上的购买链接（国外网站，建议使用 VPN 访问）：《构建 QuantLib》 原作者 Luigi 发来贺电：Implementing QuantLib is now available in Chinese 《Implementing QuantLib》译后记 本书是 Luigi Ballab...

介绍用 QuantLib 基于样本券的交易数据估算出即期利率的期限结构。

介绍用 QuantLib 分析普通欧式期权。

总结若干券商研究团队对经济数据做季节调整的经验。

总结若干券商研究团队处理春节效应的经验。

从若干研报中总结出一些主流研究机构的高频数据方法论。

介绍 QuantLib 基本组件 ExchangeRateManager 类的使用。

介绍 QuantLib 基本组件 Money 类的使用。

介绍 QuantLib 基本组件 ExchangeRate 类的使用。

从若干学术论文中总结出的一些混频数据处理技术、模型与使用案例，希望为卖方的宏观研究提供来自学术界的思路。为了顾及实践中的可操作性，忽略了一些结构过于复杂的技术或模型。