QuantLib 金融计算——利率曲线之构建曲线（4）
介绍用 QuantLib 基于样本券的交易数据拟合出即期利率的非参数期限结构模型。
徐瑞龙的博客
《构建 QuantLib》正式出版
《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了！ leanpub.com 上的购买链接（国外网站，建议使用 VPN 访问）：《构建 QuantLib》 原作者 Luigi 发来贺电：Implementing QuantLib is now available in Chinese 《Implementing QuantLib》译后记 本书是 Luigi Ballab...
QuantLib 金融计算——利率曲线之构建曲线（3）
介绍用 QuantLib 基于样本券的交易数据估算出即期利率的期限结构。
QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析
介绍用 QuantLib 分析普通欧式期权。
季调方法论
总结若干券商研究团队对经济数据做季节调整的经验。
如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验
总结若干券商研究团队处理春节效应的经验。
卖方分析高频数据的方法论
从若干研报中总结出一些主流研究机构的高频数据方法论。
QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
介绍 QuantLib 基本组件 ExchangeRateManager 类的使用。
QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类
介绍 QuantLib 基本组件 Money 类的使用。
QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类
介绍 QuantLib 基本组件 ExchangeRate 类的使用。