《Interest Rate Risk Modeling》第一章:利率风险建模概览
《Interest Rate Risk Modeling》第一章知识思维导图
《Interest Rate Risk Modeling》第一章知识思维导图
SWIG3 文档第 3 部分中文翻译
SWIG3 文档第 2 部分中文翻译
SWIG3 文档第 1 部分中文翻译
介绍用 QuantLib 基于样本券的交易数据拟合出即期利率的参数期限结构模型。
从风险溢价的角度解释利差。
期限结构建模的微型数据库 我把 termstrc 包中债券成交数据转换成了 csv 文件,做为一个期限结构建模的数据库,《利率曲线之构建曲线》系列博文中多次用到上述数据。 地址:https://github.com/xuruilong100/termstrcData
《PMI 分析手册》(联讯证券)的阅读笔记。
介绍用 QuantLib 基于样本券的交易数据拟合出即期利率的非参数期限结构模型。
《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接(国外网站,建议使用 VPN 访问):《构建 QuantLib》 原作者 Luigi 发来贺电:Implementing QuantLib is now available in Chinese 《Implementing QuantLib》译后记 本书是 Luigi Ballab...