QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析

介绍 QuantLib 中如何实现与利率互换相关的计算。

QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式

介绍 QuantLib 中观察者模式的实现，即 Quote 和 Handle 这两个类。

QuantLib 金融计算——原理之 Bootstrap

介绍 Bootstrap 方法的数学原理和代码架构。

准备 FRM 考试的方法、工具与教训

有幸通过 FRM 考试，以此纪念。

用构造无风险组合的方式推导定价 PDE——BS、单因子和 Heston 模型

推导定价金融工具的 PDE 是个常考科目，本文记述了一个直观但不严谨的通用方法——构造无风险组合，并展示了 BS 模型、Heston 模型和零息债券单因子模型三个案例。

经典与调整的 Campisi 归因模型

介绍经典的 Campisi 归因模型以及适应中国市场的调整

QuantLib 金融计算——案例之主成分久期（PCD）

介绍主成分久期的概念，并用中国市场的数据作为案例。

QuantLib 金融计算——案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力

介绍 KRD、Fisher-Weil 久期的概念，并用中国市场的数据展示久期对债券风险的解释能力。

QuantLib 金融计算——一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱

ActAct 是一个非常特殊的天数计算规则，这里记录一个它的使用陷阱。

QuantLib 金融计算——案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性

介绍用 QuantLib 分析浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性。